Hace poco más de dos años, el lunes 2 de mayo de 2022, los mercados financieros se vieron sacudidos por una violenta “caída repentina”, con las bolsas del norte de Europa perdiendo temporalmente hasta un 8% sin motivo aparente.
Sin embargo, rápidamente se identificó al responsable de esta disfunción del mercado. Un operador de Citi había cometido un error en la transacción, un “dedo pulgar”, ingresando una cantidad muy superior a sus intenciones. En este contexto, el banco estadounidense acaba de ser sancionado con dos multas por las autoridades financieras del Reino Unido. Uno de 27,8 millones de libras lo impone la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y el otro, de 33,9 millones, por la Autoridad de Regulación Prudencial (PRA) por un importe total de más de 61,6 millones de libros (72 millones de euros).
En su comunicado de prensa, la FCA indica que el comerciante responsable de la mala manipulación vendió una cesta de acciones por un importe de 444 mil millones de dólares cuando inicialmente pretendía realizar un pedido por valor de 58 millones de dólares. Los sistemas de control de Citi permitieron bloquear 255 mil millones de dólares, pero el saldo, 189 mil millones de dólares, quedó registrado.
Este pedido debía realizarse gradualmente a lo largo del día. Se completaron aproximadamente 1.400 millones de dólares en transacciones antes de que el comerciante se diera cuenta de su error y cancelara su orden.
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Un 30% de descuento
“Aunque partes del sistema de control de transacciones de Citi funcionaron como Citi esperaba, ciertos controles primarios estaban ausentes o eran deficientes. En particular, no hubo ningún bloque duro que hubiera permitido rechazar en su totalidad esta gran cesta de acciones erróneas e impedir que parte de ella llegara al mercado., indica la FCA. El policía financiero añade que “debido a un diseño deficiente, el comerciante también pudo ignorar manualmente una alerta emergente, sin tener que desplazarse hacia abajo en la página y leer todas las alertas que contiene”.
“Estos fallos dieron lugar a la ejecución de órdenes erróneas por valor de más de mil millones de libras esterlinas y amenazaron con crear un mercado desordenado. Esperamos que las empresas revisen sus propios controles y se aseguren de que sean adecuados para su propósito con la velocidad y complejidad de los mercados financieros.concluye la autoridad.
El banco americano no cuestionó las conclusiones de la FCA y de la PRA, lo que le permitió beneficiarse de una reducción del 30% del importe total de la multa. Sin este descuento, Citi habría tenido que pagar 88 millones de libras.
