Comité de Basilea actualiza directrices de riesgo

Información clave

• El Comité de Basilea ha publicado directrices actualizadas para gestionar el riesgo de crédito de contraparte (CCR).
• Las prácticas actuales de los bancos en la gestión del riesgo crediticio de contraparte tienen importantes deficiencias, como lo demuestran las recientes dificultades encontradas por los intermediarios financieros no bancarios.
• Se necesitan normas revisadas para abordar las debilidades persistentes en las prácticas fundamentales de gestión del riesgo de crédito de contraparte, incluidos los procedimientos de diligencia debida y las técnicas de medición del riesgo.

Directrices para la gestión del riesgo de crédito de contraparte

Un organismo de control bancario mundial ha publicado directrices actualizadas sobre la gestión del riesgo de crédito de contraparte (CCR) dentro de los bancos. Estas nuevas reglas reemplazan un conjunto anterior establecido en 1999 por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, como se anunció en un comunicado de prensa reciente.

El comité destacó importantes brechas observadas en las prácticas actuales de los bancos en la gestión del riesgo crediticio de contraparte, citando lecciones aprendidas de las recientes dificultades que enfrentaron los intermediarios financieros no bancarios. Las directrices de 1999 se formularon inicialmente en respuesta al colapso del fondo de cobertura Long-Term Capital Management y sus fallas en la gestión de riesgos. Desde entonces, otros acontecimientos, como la quiebra de Archegos Capital Management en 2021, han puesto de relieve la necesidad de revisar las normas. Estos incidentes revelaron debilidades persistentes en las prácticas centrales de RCC, incluidos los procedimientos de debida diligencia durante la incorporación y el monitoreo continuo, estrategias de mitigación del riesgo crediticio como márgenes, técnicas de medición crediticia, riesgos relacionados con la posible exposición futura y pruebas de estrés, así como la gobernanza y supervisión general de la RCC por la alta dirección.

Preocupaciones por las instituciones financieras no bancarias

Por otra parte, un funcionario del Banco de Inglaterra advirtió recientemente que las instituciones financieras no bancarias (IFNB), como los fondos de pensiones, las aseguradoras, los fondos de cobertura y los fondos del mercado monetario, representan una amenaza potencial para la estabilidad financiera a medida que se expande su papel dentro del sistema financiero. Dave Ramsden, vicegobernador del Banco de Inglaterra para mercados y banca, destacó en un discurso que estas instituciones representan alrededor de la mitad de los activos totales del sistema financiero británico y mundial, lo que refleja un cambio notable en los hábitos de ahorro y endeudamiento de consumidores y empresas. .

Las preocupaciones expresadas por el Comité de Basilea y el Banco de Inglaterra se hacen eco de las expresadas por otras organizaciones con respecto a los riesgos potenciales asociados con las IFNB. En julio, el presidente del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), Klaas Knot, dijo que “los incidentes de estrés en el mercado y tensiones de liquidez” demuestran la capacidad de las IFNB para desencadenar o exacerbar riesgos sistémicos dentro del sistema financiero en el sentido amplio.

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